이국적인 옵션 거래 pdf

이국적인 옵션 거래 (PDF)

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이국적인 옵션 거래.

영어 | 2008-04-25 | ISBN : 0470517905 | 212 쪽 | PDF | 1,4 MB.

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이국적인 옵션 거래.

전문 공급 업체 및 광고 마케팅 컨설턴트가 작성한 Frans de Weert의 Exotic Options Trading은 독창적 인 결정의 가격 책정에 위험 중심 기술을 제공합니다. 이 책은 독자들에게 독특한 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공함으로써 가치와 위험에 대한 기술을 독자에게 갖추어 가장 일반적이며 의심 할 여지없이 가장 어려운 결정을 내리는 정보로 사용됩니다.

De Weert는 수학적 공식을 말하는 것보다 실제 경제와 그리스에 대한 심층적 인 분석을 사용하여 이러한 위험을 해부하는 것보다 차별화 된 선택을 거래하는 것과 관련된 위험을 설명함으로써 시작합니다. 수학적 가격 책정 공식을 현명한 해석으로 이끌어내는 정밀한 삶의 예를 통해 금전 및 위험의 관점에서 특유의 결정을 밝히기 위해 산술을 활용하는 책을 제한합니다.

각각의 독특한 선택에 대해 저자는 왜 투자자 수요가 있는지를 분명히합니다. 위험이있는 장소와 이것이 정확한 가격 결정에 영향을 미치는 최선의 방법을 설명합니다. 차별화 된 선택 안에 내장 된 베가 또는 감마 홍보를 헤지하는 가장 큰 방법을 밝히고 스큐 홍보에 대해 논의합니다.

Exotic Options Trading은 독창적 인 선택에 대한 현명한 영향과 가격에 영향을 미치는 최선의 방법을 설명하고 필요한 수학적 파생 및 가격 결정을위한 도구와 함께 독창적 인 결정을 둘러싼 신비감을 제거하여 독자에게 완전한 이해를 제공합니다. 각 특유의 선택의 모든 측면, 준수에 독특한 의사 결정을 처리하기위한 유용한 소프트웨어를 만들고있어.

"독특한 결정이 금융의 새로운 모델이 될지라도, 많은 텍스트에서 전통적으로 제공되는 보호는 각각 너무 높은 졸업장이거나 지나치게 수학적입니다. De Weert의 독창적 인 텍스트 콘텐츠가이 격차를 환상적으로 채 웁니다. 그것은 꽤 많은 독특한 건물에 대한 엄격한 처리이며 원칙을 명확히 설명하기위한 몇 가지 예를 가지고 있습니다. 이 책을 특징 짓게하는 것은 생각과 정확한 거래 사이에 믿을 수없는 안정성을 유지하는 것입니다. 이 책을 의무 학습으로 명료화하기위한 과용 문구의 한 요소 일지 모르지만, 나는 독자들에게 그들이 환멸을 느끼지 않을 것이라고 확신 할 수 있습니다. "

- Neil Schofield, 교수 및 시장 파생 상품 : 시장 및 기능의 저자.

"Exotic Options Trading은 독특한 의사 결정에 대한 간결하고 포괄적 인 개요를 제공하는 데 탁월한 역할을합니다. 이 책의 정확한 테두리는 위험과 경제적 인 관점에서 특유한 결정을 설명하고 정확한 소득 및 가격 책정 공식에 대한 명확한 링크를 제공한다는 것입니다. 간단히 말해서, 독특한 결정에 대한 깊은 통찰력을 얻고 수익성있는 거래를 시작해야하는 사람들을 위해 연구해야합니다. "

제품 세부 정보.

도서 표지 : 212 페이지 출판사 : Wiley; 1 판 (2008 년 4 월 14 일) 언어 : 영어 ISBN-10 : 0470517905 ISBN-13 : 978-0470517901 제품 크기 : 6.3 x 0.8 x 9.3 인치 선적 중량 : 15.5 온스.

더 건강한 Ebook 독서를위한 일 팁.

많은 경우, 처음으로 eBook을 사용하는 독자는 익숙해지기 전에 힘든 시간을 보냈다고 믿어 왔습니다. 대부분의 경우 새 독자가 전자 책 사용을 중단 할 때 해당 책을 적절하고 효과적인 스타일로 사용할 수 없기 때문에 발생합니다. 독자들이 전자 책을 처음 읽는 것을 그만두 기 위해 동기를 부여한 동기가 많습니다. 그러나 독자가 실제로 훌륭하고 강력한 독서 경험을 갖도록 도움을 줄 수있는 몇 가지 기법이 있습니다.

이국적인 옵션 : 보통 거래에서 탈출.

이국적인 옵션은 일반 옵션과 비슷하지만 복잡한 기능을 제공한다는 점만 다릅니다. 이러한 독특한 기능은 약간 교활한 금융 공학이 필요한 상황에 적응합니다. 모든 형태의 헤지를 필요로하는 상황, 투자자가 환율 및 가격 위험에 직면하는 상황뿐만 아니라 다른 많은 상황이 이러한 깔끔한 패키지로 해결 될 수 있습니다. 여기서 우리는 몇 가지 다른 종류의 이국적인 옵션을 살펴보고 포트폴리오에서 어떻게 사용할 수 있는지 살펴 보겠습니다.

이진 또는 디지털 옵션은 고유 한 지불 방법으로 정의됩니다. 파업 이상의 기본 자산 가격이 상승 할 때마다 최종 판매 대금이 점진적으로 증가하는 기존 통화 옵션과 달리이 옵션은 구매자에게 그 시점과 그 이후의 유한 한 일시금을 제공합니다. 반대로, 바이너리 풋 옵션의 바이어와 함께, 자산이 명시된 스트라이크 가격 이하로 마감되면 유한 한 일시금 지불금이 구매자에 의해 수령됩니다.

이 시나리오를 상상하기 어려우면 예제를 살펴 보겠습니다. 52 달러의 프리미엄으로 바이너리 콜 옵션을 구입하고, XYZ에 $ 50의 가격으로 10 달러의 지불금을 지불했다고 가정합니다. 빨리 감기하자 : 이제 만료일이고 XYZ는 $ 50.25입니다. 기본 자산 인 XYZ는 50 달러의 파업 가격을 상회하기 때문에 10 달러의 일시불 지급을 받게됩니다. 반대로 XYZ가 49 달러라면 아무 것도받을 수 없습니다. XYZ의 유효 기한이 120 달러 인 경우 지불금은 여전히 ​​$ 10입니다.

이 예에서 허구의 XYZ 티커는 기본 자산으로 형평성을가집니다. 그러나 대부분의 트레이드 된 바이너리 옵션은 주식이 아닌 사건의 결과를 기반으로합니다. 특정한 날짜에 소비자 물가 지수의 수준이나 국내 총생산 (Gross Domestic Product)의 가치와 같은 것이 일반적으로 옵션의 기초입니다. 따라서 기본 조건이 충족되지 않기 때문에 조기 운동을 수행 할 수 없습니다.

미국과 유럽의 중간 정도는 무엇입니까? 그것은 버뮤다라고하는 작은 곳입니다. 옵션에 익숙하다면 미국 옵션과 유럽 옵션의 차이점을 알 수 있습니다. 미국 옵션은 구매와 만료일 사이에 언제든지 행사할 수 있습니다. 반면에 유럽의 옵션은 만료일에만 행사할 수 있습니다. 버뮤다 옵션이 그 중간에 놓이는 것은 당연합니다.

버뮤다 옵션은 옵션 수명의 생성과 만료 사이의 특정 날짜뿐만 아니라 만료 날짜에 행사 될 수 있습니다. 이 옵션 스타일은 옵션을 행사할 때 라이터에게 더 많은 제어권을 제공 할 수 있으며 유럽 옵션의 제한없이 미국 옵션에 대한 약간 저렴한 대안을 구매자에게 제공합니다 (미국 옵션은 " 언제든지 "운동 기능).

Quanto 옵션이라고도하는 수량 조정 옵션은 구매자를 해외 자산에 노출 시키지만 구매자의 원화 환율에 고정 환율의 안전성을 제공합니다. 이 옵션은 외국 시장에 노출되기를 원하는 투자자에게는 유용하지만 옵션을 해결할 때 환율이 어떻게 정산 될지 걱정할 수 있습니다.

예를 들어, 브라질을 바라 보는 프랑스 투자자는 호의적 인 경제적 상황을 발견하고 브라질의 가장 큰 증권 거래소를 대표하는 BOVESPA 지수에 할당 된 자본의 일부를 투자하기로 결정할 수 있습니다. 문제는 프랑스 투자가가 유로화와 브라질 리얼의 환율이 중간에 어떻게 안정 될지 약간 걱정한다는 것입니다. 이 프랑스 투자자를위한 솔루션은 유로화로 표시된 BOVESPA에서 수량 조정 통화 옵션을 구매하는 것입니다. 이 솔루션은 투자자에게 BOVESPA에 대한 노출을 제공하고 지불금이 유로화로 유지되도록합니다.

2-in-one 패키지로서, 이 옵션은 본질적으로 전통적인 콜 옵션이 요구하는 수준을 초과하는 추가 프리미엄을 요구합니다. 이것은 통화량의 추가 위험을 감수하려는 경우 수량 조정 옵션 작성자에게 추가 프리미엄을 제공합니다.

가격 옵션에 관해서는 블랙 숄즈 옵션 가격 결정 공식을 사용하여 전통적인 옵션 가격을 책정 할 수 있습니다. 이국적인 옵션은 Black-Scholes만큼 널리 받아 들여지는 수치가 아니더라도 쉽게 가격을 책정 할 수 있습니다. 이는 이국적인 옵션의 고유 한 가격 책정이 투자자에게 또는 투자자를 상대로 작용할 수 있기 때문에 이익뿐만 아니라 단점으로 작용할 수 있습니다.

또 다른 딜레마는 이국적인 옵션으로 인해 가능한 유동성의 가용성과 위험입니다. 일부 이국적인 옵션에는 상당히 적극적인 시장 (바이너리 옵션)이 있지만 다른 옵션은 대부분 가늘게 거래되는 장외 시장 도구입니다. 일부는 이름이 기본 계약서에 명시되어 있기 때문에 유동성이없는 순수한 이중 당사자 거래 일 수도 있습니다.

이색 옵션에는 높은 수준의 활성 포트폴리오 관리 및 상황 별 솔루션에 적합한 고유 한 기본 조건이 있습니다. 이러한 파생 상품의 복잡한 가격 결정은 차익 거래를 유발할 수 있으며 이는 정교한 양적 투자자에게 좋은 기회를 제공 할 수 있습니다. 여기에 설명하기에는 너무 많은 다양한 이국적인 옵션이 있지만 사용법을 알고 있다면 거의 모든 거래 시나리오에서 이익을 얻는 법을 배울 수 있습니다.

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이국적인 옵션 거래.

작성자 : Frans de Weert.

출판사 : John Wiley & Sons.

설명 : Frans de Weert의 이국적인 옵션 트레이딩 (Exotic Options Trading)은 경험 많은 상인과 컨설턴트가 작성하여 이국적인 옵션 가격 책정에 대한 리스크 중심 접근 방식을 제공합니다. 독자들에게 필요한 도구를 제공함으로써.

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출판사 : John Wiley & Sons.

설명 : 다이내믹 헤징은 파생 상품 위험에 대한 명확한 소스입니다. 모든 비선형 보안을 포함하는 포트폴리오를 관리하기위한 실제 방법론을 제공합니다. 장점의 위험을 제시합니다.

통화 파생 상품.

출판사 : John Wiley & Sons.

설명 : 통화 파생 상품은 통화 파생 상품, 가격 책정 및 헤지 응용 프로그램에 대한 20 가지 최고의 기사의 개요이며 외환 시장에서 거래되는 모든 사람에게 꼭 읽혀 져야합니다.